Description

«توضيحات تکميلي پروژه سوم»
با سلام و وقت بخير
براي آشنايي با شرح کامل پروژه سوم، انتهاي فايل ضبط شده جلسه 7 دي را ببينيد. توضيحات تکميلي در خصوص دادهها و نحوه ارائه نتايج نيز در ادامه آمده است:
چهار فايل اکسل روي کورسز قرار گرفته که هر کدام متناظر با يک Dataset است.
مدل RM را روي هر Dataset اجرا، نمودارها را در پايتون رسم و نتايج را تحليل نماييد. در مدل RM کران پايين و بالا روي ميزان سرمايهگذاري در هر سهم را به ترتيب 0.01 و 0.3 در نظر بگيريد و تعداد داراييهاي انتخابي) C( را برابر با 01 و 01 قرار دهيد .Solver را BARON در نظر بگيريد و روي آن، يک محدوديت زماني )مثلاً 1000 ثانيه( تنظيم کنيد.
در هر فايل اکسل دو شيت مهم وجود دارد:
شيت IS_R، بازدهي هفتگي 011 سهم را در طول 011 هفته اول )دو سال اول( نشان ميدهد و سطر آخر اين شيت هم بازدهي هفتگي شاخص را در طول 011 هفته اول )دو سال اول( نشان ميدهد.
شيت OS_R، بازدهي هفتگي 011 سهم را در طول 15 هفته آخر )سال سوم( نشان ميدهد و سطر آخر اين شيت هم بازدهي هفتگي شاخص را در طول 15 هفته آخر )سال سوم( نشان ميدهد.

از شيت IS_R به عنوان دادههاي in sample يا train استفاده کنيد )دو سال اول( و با آن مدلتان را حل کنيد. يعني فرض کنيد در انتهاي هفته 011 هستيد و ميخواهيد بر اساس اطلاعات دو سال قبل سبدي بسازيد که تا حد خوبي ردياب شاخص باشد.
از شيت OS_R به عنوان دادههاي out of sample يا test براي ارزيابي دقت رديابي سبدتان استفاده کنيد. يعني فرض کنيد در ابتداي سال سوم، ارزش سبد شما 0 است و در هر دوره، با توجه به بازدهي سهمهاي موجود در سبد، ارزش جديد سبد را تعيين کنيد. به عبارت ديگر با فرض آنکه 𝑥 سبد به دست آمده از مدل است، در ابتداي سال سوم ارزش سبد برابر با 0 است و ارزش آن در هر دوره 𝑡 )در هر هفته از سال سوم( به صورت زير به تعيين ميگردد:

همچنين، با فرض آنکه ارزش شاخص در ابتداي سال سوم برابر با در هر هفته از سال سوم( به صورت زير خواهد بود:

𝑡 1
نمودارهاي ارزش سبد و ارزش شاخص را در طول هفتههاي سال سوم رسم و دقت رديابي را ارزيابي نماييد.

از هر گروه، يکي از اعضا به نمايندگي از طرف بقيه ،فايلهاي زير را در قالب يک فولدر zip در کورسز آپلود نمايد:
0- فايل ورد شامل تحليل خروجي هر Dataset )نمودارهاي پايتون را در فايل ورد نيز بياوريد و نام اعضاي گروه را روي صفحه اول فايل ورد درج نماييد(
5- فايل گمز
3- فايل پايتون
1- يک فايل ورد شامل توضيحات تکميلي براي اجراي برنامهها

«با آرزوي موفقيت براي همه شما عزيزان»
«هوشمند»